Данная стратегия Форекс основана на методах хеджирования.
В подобном подходе к торговле на Форекс присутствует экономическое обоснование действий, а на текущем кризисном рынке данный элемент торговли является одним из основополагающих.
Многие финансовые компании применяют методы хеджирования и диверсификации для получения дополнительной прибыли или страхования рисков, почему бы и нам, простым трейдерам, не пользоваться схожими методами, раз они уже в некоторой степени опробованы предшественниками. Посмотрим, как это приблизительно должно выглядеть на практике.
Основные принципы стратегии Форекс "Форекс Бомба”
Для начала нам, как обычно, нужна стратегия, которая будет успешно исполнять все заложенные нами первоначальные условия ведения торгов. Для успешного хеджирования нам потребуются два (а можно и более) высококорреляционных инструмента, то есть валютные пары, открытые сделки на которых будут эффективно перекрывать (или компенсировать, как кому удобно) результаты друг друга.
Для примера возьмем всем известные пары евро и фунта с долларом. Зная, что корреляция данных пар почти всегда близка к значению -1, мы открываем одновременно покупку по EUR/USD и USD/CHF. Что мы получим в итоге, догадаться не сложно, результат по сделкам будет всегда стремится к 0 (см. рис. 1).
Рис. 1. Зеркальное движение пары USD/CHF и EUR/USD.
Как же нам использовать это свойство в своей торговле?
А вот как: мы будем как обычно открывать одну сделки на покупку по EUR/USD. Если получаем прибыль – хорошо, если же мы не угадали с направлением движения, открываем новую сделку на покупку, но уже по USD/CHF. Далее нам остается наблюдать, какая из этих двух сделок через определенное время станет прибыльной.
Как только мы увидели, что прибыль, например, по EUR/USD растет, мы на откате будем открывать еще одну дополнительную покупку по EUR/USD (таким образом добавляться к прибыльной сделке). В случае же, если эта позиция начинает уходить в минус, мы открываем покупку USD CHF и тем самым хеджируем минусовую сделку по EUR/USD.
Таких переворотов может быть какой угодно количество, но в итоге, мы все равно войдем в тренд и получим намеченный профит. Также нашим преимуществом является то, что мы имеем возможность остановиться после n-ого количества переворотов и просто оставаться в хедже, ничего не теряя, и ждать пока SWAP (а он ведь сейчас положительный на покупки по EUR/USD и USD/CHF) по нашим покупкам не выведет баланс в плюс.
К тому же сама корреляция или правильно выбранное направление движение может вывести баланс в плюс, и это, с учетом того, что мы ничего не теряем.
Рассмотрим пример для стратегии Форекс "Форекс Бомба”
Вечером 06/03/2009 мы вошли на покупку в рынок в надежде ухватить небольшой профит по EURUSD (BUY 1) и пошли спать.
Проснулись утром, предвкушая хороший профит, открываем терминал, а там совсем не то, что мы ожидали увидеть: рынок ушел вниз, против нас. Вздохнули с огорчением, но силу духа не потеряли, а потому решили, что следующим нашим этапом будет хеджирование отрицательной сделки. Для этого открываем вторую покупку (BUY 2) по USDCHF.
Через несколько дней смотрим, а позиции по USDCHF у нас в плюсе. К тому же на рынке данной пары явно образовался небольшой откат, пора бы добавиться к прибыльной позиции. Что мы и делаем, открывая вторую покупку по USDCHF (BUY 3), и снова ложимся спать.
Утром открываем терминал и видим, что нам в этот раз не повезло, позиции в минусе. Нажимаем F9 на EUR/USD и хеджируем нашу отрицательную сделку по USD/CHF, покупкой евро/доллара. У нас преобразовалось 2 сделки на покупку EUR/USD и 2 по USD/CHF, а кроме того, заметный плавающий минус на счете.
На этом этапе можно сделать перерыв и закрыть терминал, на месяц а может и больше, и подождать пока SWAP (а может корреляция) не выведет наш баланс в плюс.
К сожалению, мы с вами оказались очень азартными и 4 сделки все-таки показалось мало. Мы решили бороться за свою прибыль, поэтому спустя неделю отдыха открываем терминал и видим, что наша последняя позиция в плюсе. Пара EUR/USD растет, и уже образовался такой нужный нам небольшой откат. Как говориться «дело в шляпе», поэтому добавляемся и открываем еще одну позицию по EURUSD.
Как оказалось позже, мы успешно вошли в рынок, и последняя позиция принесла нам приличную прибыль, тем самым компенсировав захеджированный минус, кроме того немного прибыли принес приросший спред.
Рис. 2. Иллюстрация к описанному примеру.
Результаты стратегии Форекс "Форекс бомба”
Правила данной стратегии Форекс понятны, теперь можно приступить к обсуждению результатов. К сожалению, тестер терминала MetaTrader4 не позволяет проводить тестирование хеджирующих стратегий, поэтому в конце августа 2009 года я написал элементарный советник по описанной тактике и поставил его тестироваться на счет. К настоящему времени (7 октября 2009 года) получился вот такой результат:
Рис. 3. Тестирование торговой стратегии в реальном времени.
Да, результат получился вполне приличным – 23,6% за полтора месяца. Однако график не выглядит особенно гладким, что порождает небольшое недоверие. Всплески на балансе - это результат закрытия сетки хеджирующих сделок. В своем тестировании я использовал очень агрессивный метод работы на минутном графике с коротким профитом.
В результате, сетки достигали размера более 30 переворотов, но зато и прибыль уже радует глаз. Будем наблюдать за дальнейшей работой эксперта.
Исходный код Форекс советника не выкладываем, но оставим версию для тестирования на демонстрационном счете.
Описание параметров советника:
Onlybuy - 1 хедж на покупку, 0 – хедж на продажу
mn - 10 для пятого знака, 1 – для 4 знаков
s1="USDCHF"
s2 = "EURUSD" - пары для хеджирования
profitplus = 1; - профит, при котором добавляется позиция. В пунктах
Profitminus = -1 – минус, при котором хеджируется позиция. В пунктах
Profit = 1 – прибыль, при которой закрываются все позиции. В пунктах
Советник по стратегии - Форекс Бомба:http://steep-traders.at.ua/FT_FOREX_BOMBA.zip
|
