Вы – Форекс трейдер, тогда Вы наверняка знаете такой термин – "покупка Чаши Грааля” и "продажа Чаши Грааля".
"Впадина" – так часто величают "покупку Чаши Грааля”, то есть место, где может быть совершена покупка. "Колокольня" – это "Продажа Чаши Грааля”, имеется в виду место, где может быть совершена продажа.
Итак, данная Форекс стратегия есть не что иное, как "торговля по Святой чаше Грааля", она была введена Линдой Брэдфорд Рашке, и опубликована в книге "Быстрая торговля на Wall Street”.
Эта Форекс стратегия не нова, она давно активно используется трейдерами, работающими по тренду с использованием "скользящих средних”.
Основные принципы Форекс стратегии "Святая чаша Грааля”
Покупка реализуется на откате при наличии восходящего тренда, или же продажи на откатах вверх при наличии нисходящего тренда. Важным моментом при использовании данной стратегии, является исключение торговли при боковых движениях.
Для выявления силы тренда Рашке рекомендует пользоваться 14-периодным ADX, кроме того, экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20 (20 EMA), чтобы определить поддержку и точку входа.
Когда ADX повышается (значение становится больше 30) и восстанавливается назад к 20-периодной EMA, необходимо покупать. Данный метод торговли на Форекс отлично действует для выявления точек входа, как во время восходящих трендов, так и во время нисходящих.
Когда на рынке начинается сильный тренд, и значение ADX становится свыше и равным 30, возвращения при этом к 20-периодной Скользящей средней (EMA) значение цены. Цена в данном случае встречает поддержку при трендах, направленных вверх и сопротивление при трендах, направленных вниз.
Соль Форекс стратегии "Святая чаша Грааля” в том, чтобы войти в направлении зарождающегося или уже присутствующего тренда с помощью откатов. Такие откаты называют "Восстановлением”.
когда индекс ADX повышается, ищем восстановление к EMA с периодом 20, чтобы найти точки входа
учитывая тот факт, что индекс ADX часто имеет значение более 50, и как только тренд близится к завершению – остаемся вне рынка
внимательно следим за возникающими "флагами” при уменьшающемся объеме
Пример
Рассматриваем дневной график, стартуя от пика 7 апреля, начался процесс консолидации. Главное смотрим на то, что объем и ADX также начали снижение, в течение того, как цена на графике образовывала треугольник.
Потом, в нашем случае, 12 мая, цена попыталась прорваться выше линии нисходящего тренда. Данная попытка была встречена на следующий день позициями на продажу, кроме того, сформировался дневной разворот, как только цена прошла выше в течение торгового дня, но закрылась ниже уровня закрытия 12 мая.
Форекс трейдеры, которые открылись на прорыве, были полностью сметены, ведь цена упала снова в границы треугольника, и линия нисходящего тренда была изменена - синяя линия. 4 июня цена на рынке снова попыталась пробить линию нисходящего тренда на объеме, но потом снова встретила эту попытку продажами.
Следует обратить внимание, что ADX пошел "боком”, а совсем не вниз, т.к. не было движения вниз, объединенного с движением баров вверх, и этот факт начал оказывать воздействие на вычисление индикатора ADX.
Далее был снова откат к Скользящей средней, при этом были сделаны только "нисходящие” и "внутренние” бары до 15 июня, как только цена находилась в своем самом узком диапазоне с 4 июня. Следует обратить внимание, что объем заключаемых сделок снижался на этом откате, формируя при этом неплохой бычий флаг.
Так как тестирование поддержки на 20-дневной скользящей средней (EMA) осуществилась, для цены на рынке настал момент истины. 16 июня была сломана линия нисходящего тренда бычьего флага на графике объема. ADX при этом сместился вверх, т.к. начал развиваться тренд вверх только с 3-мя днями снижения, то есть: 22 июня, 7 июля, 13 июля.
У покупающих Форекс трейдеров на бычьем флаге были два варианта:
агрессивный вариант – нужно было выставлять отложенные ордера на покупку выше максимума каждого дня в нисходящем тренде при этом размещая начальный stop-ордер сразу ниже минимума дня, в тот момент, как только был исполнен ордер
консервативный вариант – нужно было выставлять ордера на покупку немного выше максимума первого дня при повышении, то есть, 16 июня. В тот момент, когда ордер на покупку был исполнен, начальный стоп-ордер должен быть размещен сразу ниже минимума 16 июня. Далее трейдеры могли следовать за ценой на рынке, при этом используя для размещения стоп-ордеров метод Даннигана для расчета баров
Пример №2
Здесь представлен внутридневной график очень популярного и довольно ликвидного рыночного инструмента - фьючерсного контракта S&P.
Утром, 19 июля на графике сентябрьского фьючерса S&P был сделан "2B вершину трейдера Вика” и цена на рынке незамедлительно снизилась четко через 20-периодную скользящую среднюю EMA к отметке 1421 прежде, чем смог восстановиться к ней снова.
К тому моменту, как только он достиг 20-периодной скользящей средней EMA на 5-ти минутном графике, продающие Форекс трейдеры, которые торгуют как на 5-минутном графике, так и на 15-минутном интервале находились на ценовом уровне 1425, готовые к продажам. Это способствовало установке первой продажи "Святой чаши Грааля”.
Форекс трейдеры, предпочитающие агрессивный стиль торговли могут войти в рынок, разместив ордер на продажу под восходящими барами, для открытия позиций на продажу. Другая установка "Святой чаши Грааля” была абсолютно такая же, как и первая, 3-я и 4-я установки были намного более сложными.
Наша открытая позиция в 3-м случае была бы закрыта по близкому стоп-ордеру, а в 4-м случае торговая позиция даже и не была бы открыта, т.к. была возможность разворота торгового тренда за счет "1-2-3-тестирования трейдера Вика”.
Следует обратить внимание, что всякий раз рынок снова падал назад, чтобы протестировать минимум перед толчком после медвежьего флага, где цель для цены и была достигнута. Любое дополнительное движение цены еще приносило дополнительную прибыль для торгующих трейдеров.
|
